Boken 'Stochastic Processes and Applications' gir en grundig innføring i ulike resultater og teknikker fra teorien om stokastiske prosesser, med særlig vekt på deres anvendelse innen naturvitenskapene. Hovedfokuset ligger på analytiske metoder, men boken inkluderer også numeriske metoder og statistiske inferensmetodologier for studier av diffusive prosesser. Målet er å utvikle teknikker som kan anvendes på et bredt spekter av stokastiske modeller som finnes i fysikk, kjemi og andre naturvitenskaper. I boken undersøkes applikasjoner som stokastisk resonans, Brownsk bevegelse i periodiske potensialer og Brownsk motorer, samtidig som forbindelsen mellom diffusive prosesser og tidsavhengig statistisk mekanikk belyses. Med rikelig med illustrasjoner, eksempler og oppgaver, er denne boken spesielt nyttig for masterkurs i stokastiske prosesser rettet mot studenter innen anvendt matematikk, fysikk og ingeniørfag. Mange av emnene som dekkes, inkludert reversible diffusjoner og konvergens, gir en solid forståelse av denne komplekse disiplinen.
