Denne boken gir en grundig innføring i empiriske metoder for analyse av energimarkeder. Den er utformet for å være tilgjengelig også for nybegynnere innen økonometrikk og matematisk finans, noe som gjør det mulig for leserne å lære hvordan man bruker disse metodene og tolker analysens resultater. Boken inneholder eksempelanalyser fra energimarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia, og gir leserne muligheten til å oppleve både teorier og praksis innen energihandel og risikostyring. Gjennom kvantitative analyser avdekkes karakteristikkene ved energimarkeder. Blant temaene som dekkes finner vi enhetsroten, kointegrasjon, langsiktig likevekt, stochastisk arbitrage-simulering, multivariat generalisert autoregressiv betinget heteroskedastisitet (GARCH) modeller, eksponentiell GARCH (EGARCH) modeller, optimal hedge-forhold, kopula, value-at-risk (VaR), forventet kortsiktighet, vektor autoregressive (VAR) modeller, vektor bevegelige gjennomsnitt (VMA) modeller, sammenkobling, og frekvensdekomponering. Boken er ideell for dem som har interesse for den empiriske studien av energimarkeder.
