Boken "Financial Econometrics Using Stata" er en uunnværlig ressurs for masterstudenter, forskere og praktikere som benytter Stata for å utføre middels til avanserte økonometriske analyser. I boken starter forfatterne med en grundig gjennomgang av karakteristikkene til finansielle tidsserier, før de går videre til en introduksjon av ARMA-modeller samt både univariate og multivariate GARCH-modeller. Disse teoretiske modellene anvendes deretter på finansielle tidsserier, noe som gir leserne en dypere forståelse av praktiske anvendelser. De to siste kapitlene setter fokus på risikostyring og smitteeffekter, hvor forfatterne gir en detaljert analyse av konsepter som er relevante i dagens finansielle landskap. Gjennom hele boken kombineres en streng, men intuitiv tilnærming med enkle, repeterbare Stata-eksempler for å illustrere metodene på en pedagogisk måte. Dette gjør kompendiet til et uvurderlig verktøy for alle som ønsker å styrke sine ferdigheter innen finansøkonometrikk.
