Statistics for Finance av Erik (Lund University Sweden) Lindstroem, Madsen

Boken "Statistics for Finance" utvikler studenters faglige ferdigheter innen statistikk med spesifikke anvendelser innen finans. Basert på forfatternes kurs ved Danmarks Tekniske Universitet og Lund Universitet, fungerer teksten som en bro mellom klassiske og dyptgående fremstillinger av finansmatematikk, som sjelden knytter konsepter til reelle data, og bøker om økonometrikk og tidsserianalyse, som ofte ikke tar for seg spesifikke utfordringer knyttet til opsjonsprising. Boken tar for seg anvendelser av finansielle derivater som relaterer seg til risikovurdering og risikoreduksjon. Forfatterne dekker et bredt spekter av statistiske og matematiske teknikker, inkludert både lineær og ikke-lineær tidsserieanalyse, stokastiske kalkulusmodeller, stokastiske differensial-ligninger, Itos formel, Black–Scholes-modellen, den generaliserte momentmetoden og Kalman-filteret. De forklarer hvordan disse verktøyene brukes til å prise finansielle derivater, identifisere rentemodeller, vurdere obligasjoner, estimere parametere og mye mer. Denne læreboken vil være en uvurderlig ressurs for studenter og fagfolk som ønsker en solid forståelse av statistikkens rolle i finans.