Korte rente-futures (STIR futures) er en av de største og mest likvide finansmarkedene i verden. Denne boken gir en grundig oversikt over hvordan den finansielle krisen har påvirket prising og handel med STIR-futures. Den inneholder også en analyse av relative verdihandler mot obligasjons- og swap-derivater. I tillegg utforskes bruk av syntetiske valutakryss (FX swaps) ved hjelp av STIR-futures. Boken er et uvurderlig verktøy for alle som ønsker å forstå de komplekse dynamikkene i dette vitalisert markedet.
