Boken 'Stochastic Volatility Modeling' av Lorenzo Bergomi gir en grundig innføring i hvordan stokastisk volatilitet benyttes for å håndtere utfordringer knyttet til modellering av derivater. Den tar for seg hvilke handelsspørsmål som kan adresseres gjennom stokastisk volatilitet, og hvordan modeller blir designet og vurdert for deres relevans. Bergomi diskuterer når og hvordan kalibrering av modeller gir mening, og gir leserne innsikt i praktisk modellering av lokal volatilitet, stokastisk volatilitet, lokal-stokastisk volatilitet, samt multi-aktivet stokastisk volatilitet. Gjennom sitt arbeid, basert på erfaringene som sjef quant i Société Générale’s avdeling for aksederivater, deler han kunnskap som har gjort ham til en ledende bidragsyter innen volatilitetmodellering. Boken er klar og lettfattelig, og veileder leserne gjennom ulike modelleringsutfordringer som stammer fra reelle handels- og sikringsproblemer, og fokuserer på de praktiske konsekvensene av de valgene man gjør i modelleringen.
