Boken 'Introduction to Credit Risk Modeling' gir en omfattende innføring i kredittrisikomodellering og fokuserer på matematiske metoder anvendt på virkelige finansielle situasjoner. Med den andre utgaven, som inkluderer nærmere 100 sider med nytt materiale, tar forfatterne et dypdykk i utviklingen av kredittmodeller som har skjedd siden den første utgaven ble utgitt. Denne utgaven har utvidet seksjoner om teknikker for generering av tapfordelinger, samt introduserer nye emner som spektrale risikomål, en aksiomatisk tilnærming til kapitalallokering, og ikke-homogene Markov-kjeder. I tillegg er det oppdaterte kapitler om sannsynligheten for mislighold, eksponering ved mislighold, tap gitt mislighold, og regulatorisk kapital. En ny seksjon om fler-periodemodeller er også inkludert, samt de nyeste utviklingene innen strukturelt kreditt. Den finansielle krisen har vist hvor viktig det er å forstå og håndtere kreditt- og finansrisiko på en effektiv måte.
