Boken "Detecting Regime Change in Computational Finance" tilbyr en banebrytende tilnærming til finansdataanalyse ved å bruke en data-drevet metode kjent som 'Directional Change'. Denne innovative fremgangsmåten, utviklet gjennom tverrfaglig forskning, gjør det mulig å overvåke finansmarkedet mer presist og effektivt ved hjelp av maskinlæring og algoritmisk handel. I stedet for å analysere prisbevegelser ved faste tidsintervaller, som daglige avslutningspriser, fokuserer boken på å fange opp prisbevegelser når markedet endrer retning, noe som refereres til som 'zigzags'. Gjennom denne unike datainnsamlingen gir boken innsikt i informasjon som ofte overses av andre aktører i markedet. Med et forord av Richard Olsen, tar boken for seg viktige emner som: data science som et alternativ til tradisjonelle tidsserier, hvor prisbevegelser blir oppsummert i form av retningendringer; samt bruken av maskinlæring for å oppdage endringer i regime. Dette er et essensielt verktøy for både akademikere og praktikere som ønsker å forstå dynamikken i finansmarkedene og forbedre sine beslutningstaking ved hjelp av moderne teknologiske løsninger.
