«Handbook of Price Impact Modeling» er en uunnværlig ressurs for både praktikere og studenter som ønsker å forstå og anvende prispåvirkningsmodeller i kvantitativ trading og porteføljeforvaltning. I dagens finansmarked dominerer automatisert trading i alle tidsrammer, noe som skaper et behov for nye metoder og svar på komplekse spørsmål. Hvordan reagerer aksjeprisene på en tradingstrategi? Hvordan kan man skalere en portefølje med hensyn til handelskostnader og likviditetsrisiko? Hvordan måler og forbedrer man tradingalgoritmer samtidig som man unngår skjevheter? Pris- og handelsmodeller gir svar på disse spørsmålene, og plasserer seg i forkant av kvantitativ finans. Denne håndboken tilbyr en omfattende og moderne tilnærming til systematisk trading, og har som mål å minimere den finansielle institusjonens prispåvirkning, måle markedslikviditetsrisiko, og gi en helhetlig oversikt over tradingaktivitetene. En ideell ressurs for alle som ønsker å navigere det komplekse landskapet av kvantitativ handel.
