Boken "Time Series Analysis" fokuserer på analyse og modellering av lineære dynamiske systemer ved hjelp av statistiske metoder. Den presenterer ulike lineære modeller, vurderer deres teoretiske egenskaper og utforsker sammenhengene mellom stokastiske dynamiske modeller. Med vekt på beskrivelsen i tidsdomenet, introduserer forfatteren teoremer som fremhever de mest sentrale resultatene, bevis som klargjør noen av disse resultatene, samt oppgaver som illustrerer bruken av resultatene i modellering av virkelige fenomener. I begynnelsen av boken legges det fram formler og metoder som er nødvendige for å tilpasse en andreordens tilnærming for karakterisering av tilfeldige variabler. Den tar også for seg regresjonsmetoder og -modeller, inkludert den generelle lineære modellen. Videre dekker den lineære dynamiske deterministiske systemer, stokastiske prosesser, metoder i tidsdomenet der autokorrelasjonsfunksjonen er sentral for identifikasjon, spektralanalyse, overføringsfunksjonsmodeller og den multivariate lineære prosessen. Teksten beskriver også tilstandsrommodeller og rekursive metoder, noe som gir en dypere forståelse av komplekse systemers oppførsel over tid.
