Den siste tiårsperioden har medført dramatiske endringer i hvordan forskere analyserer økonomiske og finansielle tidsserier. Denne boken samler de nyeste fremskrittene og gjør dem tilgjengelige for førsteårs masterstudenter. James Hamilton tilbyr en grundig og pedagogisk tilnærming til viktige innovasjoner som vektor-autoregressjoner, generalisert metode for øyeblikksverdier, de økonomiske og statistiske konsekvensene av enhetsrøtter, tidsvarierende varians og ikke-lineære tidsseriemodeller. I tillegg presenterer han grunnleggende verktøy for analyse av dynamiske systemer, inkludert lineære representasjoner, autokovarians-genererende funksjoner, spektralanalyse og Kalman-filteret, på en måte som integrerer økonomisk teori med de praktiske utfordringene ved å analysere og tolke virkelige data. "Time Series Analysis" fyller et viktig behov for en lærebok som binder sammen økonomisk teori, økonometrikk og nye resultater. Boken er ment å gi studenter og forskere en selvstendig oversikt over emnet.
