Mathematical Modeling And Computation In Finance: With Exercises And Python And Matlab Computer Codes

Boken "Mathematical Modeling And Computation In Finance" utforsker samspillet mellom stokastikk (applisert sannsynlighetsteori) og numerisk analyse innen kvantitativ finans. Gjennom en grundig fremstilling av stokastiske modeller, numeriske verdsettingsmetoder, beregningsmessige aspekter, finansielle produkter og risikoavregningsanvendelser, gir forfatterne leserne muligheten til å navigere i det utfordrende feltet datadrevet finans. Når oppførselen til aktører på finansmarkedet endrer seg, kan også de stokastiske matematiske modellene som beskriver prisene endres. Finansiell regulering kan også spille en rolle i slike endringer. Boken presenterer derfor en rekke modeller for aksjepriser, rente- og valutakurser, med gradvis økende kompleksitet i kapitlene. Som det sies i bransjen, 'ikke bli forelsket i din favorittmodell.' Innholdet dekker først aksjemodeller før det går videre til kortsiktige rentemodeller og andre renteanalyser. Vi legger disse rentestrukturene inn i Heath-Jarrow-Morton-rammeverket og viser sammenhenger mellom ulike modeller, noe som gjør boken både grundig og uunnværlig for studenter og praktikere innen finansfeltet.